В феврале 2013 года в московских издательствах под грифом Учебно-методического объединения вузов России вышли два учебных пособия зав. кафедрой «Системы управления» Приборостроительного /КТУР/ факультета, доктора физико-математических наук, профессора В.И.Ширяева.
Их содержание уникально. Так, пособие по математике финансов посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерменированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса.
Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса.Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", "Математические методы в экономике", преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
С сегодняшнего дня студенты российских вузов будут учить математические дисциплины по учебным пособиям, автор которых - ученый Приборостроительного факультета ЮУрГУ. Держим марку национального исследовательского университета!
